L’uso della media mobile per individuare punti di entrata e uscita in un mercato in trend

Quando un determinato strumento finanziario si trova in fase di trend, ci chiediamo spesso come e dove sia possibile individuare dei punti per entrare o uscire dal mercato. Se siamo dei trader che usano come segnali di trading la price action e i pattern formati dalle candele, l’uso di una o più medie mobili può essere solo un ulteriore conferma alle nostre probabilità di riuscita del trade.

Cos’è un media mobile?

Una media mobile è un indicatore che mostra il valore medio del prezzo di uno strumento finanziario calcolato in un determinato periodo di tempo. Quando si calcola una media mobile si fa un’analisi matematica del valore medio dello strumento finanziario.
Ci sono diversi tipi di medie mobili: semplice (intesa anche come aritmetica), esponenziale, triangolare e ponderata. Le Medie Mobili possono essere calcolate su qualsiasi serie di dati, inclusi apertura, massimo, minimo, chiusura, volume, o altro indicatore.
La sola differenza significativa tra i vari tipi di medie mobile è il peso assegnato ai dati più recenti. La media mobile semplice attribuisce un uguale valore ai prezzi. Le medie esponenziali e ponderate attribuiscono un peso maggiore ai dati più recenti. Le medie triangolari attribuiscono un maggior peso ai prezzi della parte centrale del periodo considerato.

Come usarla?

Come vediamo nell’immagine,abbiamo chiaramente un mercato in trend ribassista e siamo alla ricerca di determinato punto per entrare a mercato.Come individuarlo?

 

Trend ribassista

Cerchiamo tra gli indicatori della nostra piattaforma di trading la media mobile e inseriamo il settaggio con cui ci troviamo meglio. Se non avete mai fatto uso di questo indicatore, vi suggerisco di usare i settaggi standard come ad esempio 21,50,100,200 con calcolo sul valore di chiusura. Più il numero dei periodi è elevato, più la nostra media mobile sarà chiaramente affidabile, prendendo in considerazione un periodo molto più lungo di dati su cui basarsi. Altra cosa molto importante è valutare il numero di periodi da usare in base al nostro stile di trading, se siamo trader intraday e operiamo su time frame orari o 4 ore, difficilmente riusciremo ad aprire operazioni usando medie che prendono in considerazione 100, 200 periodi. Quindi questo indicatore deve essere usato e costruito in base alla nostra strategia di trading. Se vogliamo dare peso ai dati più recenti,useremo per esempio una media esponenziale al posto di una semplice, che pesa in egual misura i dati.

Dopo aver settato la nostra media mobile,avremo una situazione simile:

 

media mobile

 

 

 

Come vedete la media mobile funziona come supporto o resistenza dinamica (In questo caso resistenza)  e ogni volta che viene raggiunta dal prezzo,si forma potenzialmente un segnale d’entrata. Prendendo come esempio il primo cerchio rosso, vediamo come il prezzo rimbalza sulla media mobile creando un piccolo segnale reversal, dando inizio al trend ribassista. Nel secondo cerchio rosso vediamo come il trend viene nuovamente confermato con una long black candle. Nel terzo cerchio verde vediamo come il prezzo, tagliando la media mobile e rimbalzando due volte su di essa,inizia una nuova fase rialzista, confermata da una piccola candela bianca che ci indica una probabile continuazione del trend al rialzo.

Ricordate che la media mobile deve essere un qualcosa per rafforzare la nostra ipotesi di entrare in un trade, non l’unica cosa su cui basare tutta la nostra operatività.

Per ogni domanda scrivete pure.

Buon trading!

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